2010년 1/4분기 ELW 시장 동향
<분기말 ELW 시장규모>(단위 : 종목, 억원)
구분:’09년1/4｜’09년2/4 ｜’09년3/4 ’09년4/4 ｜’10년1/4
종목수:2,518｜3,072 ｜3,654 ｜4,367 ｜5,095
시가총액:51,692 ｜61,472 ｜100,663 ｜75,938 ｜88,166
’10년 1분기말 현재 ELW 시장 상장종목수는 5,095종목
ELW 기초자산(지수포함)은 107개로 전기말보다 1개 증가. 시가총액 역시 전기말 대비 16.1% 증가하면서 8조 8,166억원 기록. 권리유형별로는 콜 ELW 13.4%, 풋 ELW 26.7% 증가하였으며 기초자산별로는 지수 ELW 15.0%, 주식 ELW 17.9% 증가
ELW 시장 참여사 총 26개사로 확대
도이치증권이 새로이 시장에 진입(3.17일)하면서 1분기말 현재 ELW 발행사는 20개사, 유동성공급자는 26개사로 확대
’10년 1분기 ELW 거래규모는 전분기 대비 큰폭으로 증가
1분기 ELW 일평균 거래대금은 전분기 대비 30.4% 증가한 1조 4,130억원으로 분기 일평균 거래대금 기준 최고 기록. ’09년 3분기 이후 3분기 연속 일평균 거래대금 1조원 이상 유지. 일평균 거래량은 39.6억증권으로 전분기 대비 46.0% 상승
(KOSPI 시장 대비) ’10년 1분기 ELW 시장 일평균 거래대금은 KOSPI 시장 일평균 거래대금의 29%에 이름
’09년 하반부터 KOSPI지수가 일정 범위 내에서 등락을 거듭함에 따라 KOSPI 시장 거래대금은 4분기부터 크게 감소한 반면, ELW 시장 거래대금은 지속적으로 증가하면서 KOSPI 시장 대비 ELW 시장 거래규모가 크게 확대
(유형별 거래비중) 유형별로는 지수 및 콜 ELW 위주 거래
기초자산별로는 지수 ELW 거래비중이 86.9%, 권리유형별로는 콜 ELW 비중이 64.7%를 차지. 상장종목수 기준 14%에 불과한 지수 콜 ELW가 거래대금 비중은 52.2%를 차지하며 가장 많이 거래. 지수 ELW 거래대금은 크게 증가(8,928억원 → 1조 2,277억원)한 반면, 주식 ELW는 거래대금이 소폭 감소(1,907억원 → 1,853억원)
(기초자산별 거래비중) 107개 기초자산 중 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 ELW가 가장 활발히 거래
주식 ELW 중에는 삼성전자, 하이닉스, LG디스플레이 등이 주식 ELW 전체 거래대금 중 각각 16.0%, 11.0%, 8.1%로 상위권 기록. 개별 주식 기초자산 106개 중 상위 10개에 대한 거래비중이 59.9%를 차지
* 삼성전자(16.0%), 하이닉스(11.0%), LG디스플레이(8.1%), 기아차(5.1%), 한국전력(4.5%), POSCO(4.0%), KT(3.4%), 두산중공업(2.7%), 현대차(2.7%), LG전자(2.5%)
(투자자별 거래비중) 개인투자자와 LP를 중심으로 거래
개인과 LP의 거래비중은 각각 52.0%와 45.0%로 전체 ELW 시장 거래의 97.0%를 차지. 금융위기의 영향으로 LP 거래비중이 감소했던 ’08년 4분기 이후 LP 거래비중은 지속적으로 확대되어 이번 분기에는 전분기 대비 1.1%p 증가. 개인 거래비중은 전분기 대비 1.3%p 감소하였으나 거래규모는 전체 시장규모의 증가와 함께 전분기 대비 27.2% 증가
(LP별 거래비중) LP별로는 우리투자증권, 맥쿼리증권, 한국투자증권 등이 높은 거래비중 차지
’10년 1분기 LP 전체 거래대금 중 우리투자 15.6%, 맥쿼리 14.4%, 한국투자 14.3% 등이 10% 이상 높은 거래비중 차지. 거래비중 상위 5개사가 차지하는 비중은 60.4%로 전분기 67.7%에 비해 7.3%p 감소하며 상위 LP로의 집중 현상 완화
ELW 상장현황
’10년 1분기말 현재 ELW 시장에 5,095종목의 ELW가 상장
1분기 중 3,532종목이 신규상장 되고 2,804종목이 상장폐지 되면서 전분기말 대비 728종목이 증가. 1분기 신규상장 3,532종목 중 만기 6개월 이하인 종목수가 3,038종목으로 86.0%를 차지. 다만, 특이사항으로 만기 2년 이상인 장기물 종목도 14종목이 상장되며 분기 최고 기록
* 시장 개설 후 ’09년 말까지 만기 2년 이상인 종목은 12종목 상장
(유형별 신규상장) 기초자산별로는 주식 ELW, 권리유형별로는 콜 ELW 상장 비중 증가
지수 ELW는 콜, 풋 모두 전분기 대비 신규상장 종목수가 감소(1,126종목 → 1,070종목)하며 비중이 3.6%p 감소한 30.3% 기록. 주식 콜 ELW 신규상장 비중은 전분기 대비 2.9%p 증가하며 분기 전체 신규상장 종목의 62.5%를 차지
(기초자산별 신규상장) 지수 ELW 신규상장 비중 감소에도 불구하고 KOSPI200 지수를 기초자산으로 한 ELW가 가장 많이 상장
1분기 신규상장 종목 중 KOSPI200 지수가 1,070종목으로 가장 많았으며, 주식 ELW 중에서는 삼성전자 127종목, 하이닉스 103종목, LG디스플레이 102종목 등이 많이 상장
(코스닥 ELW) 코스닥 ELW 종목수 71종목으로 확대
1분기말 현재 코스닥 ELW는 전분기보다 27종목 늘어난 71종목. 기초자산은 SK브로드밴드, 서울반도체 등 6개
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